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Piloter la liquidité sous Bâle 3

Thème : Gestion Actif - Passif

Public visé

Analystes financiers  -  Trésoriers  -  Auditeurs internes  -  Experts comptables, Commissaires aux comptes  -  Banquiers, chargés d’affaires  -  Inspecteurs  -  Plus généralement, tout collaborateur dans la banque concerné par les problématiques ALM  -  Gestionnaires actif/passif  -  Responsable de département ALM  -  Membres des comités de direction de filiales  -  Commerciaux ...

Objectifs

Pré-requis : cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier.

- Comprendre le risque de liquidité, sa mesure et sa gestion
- Maîtriser les impacts réglementaires de Bâle 3 et de la Loi Bancaire Française et savoir les décliner opérationnellement en ALM
- Utiliser efficacement les instruments de couverture et connaitre les incidences comptables
- Savoir orienter commercialement son activité et piloter l’ALM à des fins de rentabilité

Pourquoi choisir cette formation ?

Les crises de liquidité récentes ont changé le regard des banques sur la gestion de ce risque : limitation des positions de transformation, recherche de nouvelles sources de profit, adaptation aux nouvelles contraintes réglementaires CRD4, élaboration de plans de secours de liquidité, de plans de redressement et de résolution, …
Le programme est actualisé des dernières évolutions réglementaires à la date du séminaire, notamment la réflexion sur des modèles internes de liquidité (ILAAP).
Dates 2018 : Merci de nous consulter

Contenu

Cliquez pour afficher / cacher le contenu détaillé de cette formation 

- Introduction

  • Le contexte bancaire actuel : des risques structurels au bank run
  • Les politiques d’assouplissement quantitatif de la BCE : LTRO et TLTRO

- Mesure et gestion du risque de liquidité

  • Le gap de liquidité : visions statique et dynamique, modèles d’écoulement
  • L’équilibre entre dépôts captés et crédits octroyés : Loan to Deposit ratio (L/D)
  • Le coussin de liquidité et les stress tests scenarios
  • L’orientation commerciale comme outil de pilotage de l’ALM

- Bâle 3 et la transformation des modèles bancaires

  • Les ratios de liquidité court terme (LCR) et de transformation (NSFR)
  • Les préconisations du Comité de Bâle et les contraintes des régulateurs locaux
  • Stress tests et modèles internes de liquidité : vers l’ILAAP ?

- Prix et facturation de la liquidité : le taux de cession interne (TCI)

  • Articulation entre sphère commerciale et sphère ALM
  • La facturation de la liquidité aux CRM

- La crise de liquidité de 2011 et les plans de secours de liquidité (Contingency Funding Plans)

  • Les crises successives de liquidité et l’assèchement de 2011
  • Les solutions de financement en conditions extrêmes et l’utilisation des collatéraux
  • Les plans de secours de liquidité : définition et construction
  • Impact de la Loi Bancaire Française sur la gouvernance
  • Les plans de redressement et de résolution et leurs conséquences en ALM

- Comptabilité de couverture

  • Les choix des instruments de couverture pour fermer le gap
  • Micro ou macro couverture : avantages, inconvénients et mesures d’efficacité
  • La comptabilité de couverture : Fair Value Hedge versus Cash Flow Hedge

Méthode pédagogique et moyen de suivi

Présentation accompagnée de nombreuses illustrations tirées d’états financiers publiés.
Cas pratiques d’application
Quiz final permettant de valider l’acquisition des connaissances.
Questionnaire d’évaluation.
Attestation de formation délivrée en fin de session.

L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Sessions

  • Merci de nous contacter pour définir des dates de session.
  • durée: 2 jours

Prix

  • 1 900,00 € HT (2 280,00 € TTC)

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