Retour sommaire

Les fondamentaux de l’ALM

Thème : Gestion Actif - Passif

Formation homologuée auprès du Comité Scientifique placé auprès de la CNCC

Public visé

Analystes financiers  -  Auditeurs internes  -  Experts comptables, Commissaires aux comptes  -  Banquiers, chargés d’affaires  -  Trésoriers juniors  -  Inspecteurs  -  Gestionnaires actif/passif  -  Plus généralement, tous les collaborateurs concernés par les problématiques ALM ...

Objectifs

Pré-requis  : cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier.

- Comprendre les risques structurels d’une banque et les instruments financiers de limitation des risques
- Savoir utiliser les principaux outils de mesure des risques de liquidité, taux et change
- Connaître les impacts de la réglementation Bâle 3 sur l’ALM

Pourquoi choisir cette formation ?

Cette formation permet de comprendre, grâce à des exemples concrets et actuels, les enjeux de la gestion des risques structurels d’une banque.
Dates 2018 : Merci de nous consulter

Contenu

Cliquez pour afficher / cacher le contenu détaillé de cette formation 

- Comprendre le bilan d’une banque et les impacts ALM

  • Les principaux agrégats du bilan bancaire
  • Le compte de résultat et les principales sources de revenus
  • Comparaison entre bilan comptable et bilan de liquidité
  • Le banking book et le trading book
  • Transformation et anti-transformation

- La gestion du risque de liquidité et la construction des impasses (statique, dynamique, sous stress)

  • Les instruments financiers utilisés pour réduire le risque de liquidité
  • Modélisation des encours et conventions
  • Le rôle du coussin de liquidité

-  La gestion du risque de taux

  • La protection des revenus bancaires face à la volatilité
  • Les instruments financiers utilisés pour réduire le risque de taux
  • Les analyses en sensibilité

- La gestion du risque de change

  • La mesure du risque par la position de change
  • Les instruments financiers utilisés pour réduire le risque de change
  • L’intérêt des impasses de liquidité par devise

- L’impact de Bâle 3 en ALM

  • Enjeux et conséquences de Bâle 3 en gestion Actif-Passif
  • Impacts de la réglementation sur les modèles bancaires
  • Définition du ratio de liquidité court terme (LCR)
  • Définition du ratio de transformation long terme (NSFR)

Méthode pédagogique et moyen de suivi

Présentation accompagnée de nombreuses illustrations et cas pratiques.
Quiz final permettant de valider l’acquisition des connaissances.
Questionnaire d’évaluation.
Attestation de formation délivrée en fin de session.

L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Sessions

  • Merci de nous contacter pour définir des dates de session.
  • durée: 1 jour

Prix

  • 1 100,00 € HT (1 320,00 € TTC)

> S'inscrire à cette formation ?

© FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise.
Contactez-nous au 01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net