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La modélisation des postes du bilan en ALM

Thème : Gestion Actif - Passif

Public visé

Analystes financiers  -  Auditeurs internes  -  Experts comptables, Commissaires aux comptes  -  Banquiers, chargés d’affaires  -  Trésoriers juniors  -  Inspecteurs  -  Gestionnaires actif/passif  -  tout collaborateur dans la banque concerné par les problématiques ALM et les enjeux de modélisation du bilan ...

Objectifs

Pré-requis : Connaissances des principaux postes du bilan et des principaux impacts comptables de ces postes.

- Comprendre le rôle et l’impact des modèles d’écoulement en ALM
- Maîtriser les principaux paramètres entrant dans la modélisation ALM (saisonnalité, volatilité, comportement clientèle, …)
- Mesurer l’impact des modèles sur le PNB et la rentabilité de la banque

Pourquoi choisir cette formation ?

La gestion des risques structurels nécessite une maitrise des modèles d’écoulement des contrats. La qualité des projections d’encours est un enjeu de rentabilité. De cette finesse d’analyse dépendront (i) l’efficacité et le coût des couvertures et (ii) les orientations commerciales de la banque.
Cette formation permet de comprendre ces enjeux en un jour.
Dates 2018 : Merci de nous consulter

Contenu

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- Introduction

  • Les risques structurels : rappel des notions de base
  • Mesure des risques de taux et de liquidité par les gaps statiques et dynamiques
  • Définition des modèles et limites : utilisation des conventions d’écoulement

- Modèles d’écoulement en liquidité

  • Contrats échéancés et non échéancés
  • Gestion de la saisonnalité et la volatilité des encours
  • Cas pratique : la modélisation des dépôts à vue
  • Mesures d’impact sur le gap de liquidité

- Modèles d’écoulement en taux

  • Les différents modes d’indexation
  • Impact des modèles sur le gap de taux
  • Cas pratique : la modélisation des remboursements anticipés des crédits immobiliers
  • Limites méthodologiques des impasses

- Les taux de cession interne (TCI) et la tarification

  • Définition et rôle des taux de cession interne
  • La chaîne de calculs des TCI
  • L’impact du ratio de Liquidité Court Terme (LCR) dans les TCI
  • Les modèles au service du coût de funding : TCI et recherche de rentabilité
  • L’impact des TCI sur la tarification clientèle

Méthode pédagogique et moyen de suivi

Présentation accompagnée de nombreuses illustrations et d’exemples concrets et actuels.
Cas pratiques d’application.
Quiz final permettant de valider l’acquisition des connaissances.
Questionnaire d’évaluation.
Attestation de formation délivrée en fin de session.

L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Sessions

  • Merci de nous contacter pour définir des dates de session.
  • durée: 1 jour

Prix

  • 1 100,00 € HT (1 320,00 € TTC)

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