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Introduction aux problématiques Bâle 3

Thème : Prudentiel

Formation homologuée auprès du Comité Scientifique placé auprès de la CNCC

Public visé

Analystes financiers  -  Auditeurs internes  -  Experts comptables, Commissaires aux comptes  -  Banquiers, chargés d’affaires  -  Inspecteurs  -  Plus généralement, tout collaborateur dans la banque concerné par les problématiques bâloises ...

Objectifs

Pré-requis : cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier.

- Maîtriser l’essentiel du dispositif Bâle 3
- Comprendre les ratios bâlois et leurs enjeux pour un établissement bancaire
- Connaître les nouveautés réglementaires (mise en œuvre TLAC et MREL)

Pourquoi choisir cette formation ?

Les exigences prudentielles ont beaucoup évolué ces dernières années, modifiant profondément l’environnement bancaire. Les acteurs bancaires sont tous impactés, à des degrés variés, par le respect des contraintes bâloises. Pour autant, la signification des termes utilisés, la finalité des ratios et les enjeux opérationnels ne sont pas toujours évidents.
Cette formation permet de clarifier les exigences prudentielles applicables aujourd’hui et donne une vision d’ensemble
Dates 2018 : Merci de nous consulter

Contenu

Cliquez pour afficher / cacher le contenu détaillé de cette formation 

- Introduction : contexte, calendrier et mise en œuvre

  • Le cadre réglementaire et les transpositions en Europe : CRR et CRD4
  • Les ratios prudentiels et leur rôle (CT1, LCR, NSFR et ratio de levier)

- Fonds propres Bâle 3

  • Mécanisme du ratio de solvabilité et des pondérations
  • Composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1, Additional Tier 1, Tier 2
  • Les principaux filtres prudentiels
  • Mise en œuvre du TLAC et du MREL, lien avec les plans de redressement et de résolution
  • Les ratios minimums, les différents coussins (conservation, contracyclique et systémique)
  • Calendrier de mise en œuvre et mesures transitoires
  • Le ratio de levier et le deleveraging

- Risque de crédit

  • Approche standard du risque de crédit
  • Approche IRB du risque de crédit (EAD, PD et LGD)
  • Pertes attendues et provisions

- Les ratios de liquidité

  • Les ratios de liquidité court terme et long terme (LCR et NSFR) : définition des ratios (dont actifs liquides HQLA), calendrier prévisionnel d’observation et d’application, modifications récentes

- Risque de marché

  • Distinction entre banking book et trading book
  • Focus sur l’approche bâloise en modèle interne : la VaR et SVaR
  • Benchmark des VaR selon les établissements bancaires
  • Credit Value Adjustment (CVA) : définition et charge en capital
  • Ce que recouvrent les termes : Expected Shortfall, Incremental Risk Charge et Comprehensive Risk Mesure

Méthode pédagogique et moyen de suivi

Présentation accompagnée de nombreuses illustrations tirées d’états financiers publiés. Revue de la communication financière de banques.
Quiz final permettant de valider l’acquisition des connaissances.
Questionnaire d’évaluation.
Attestation de formation délivrée en fin de session.

L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Sessions

  • Merci de nous contacter pour définir des dates de session.
  • durée: 1 jour

Prix

  • 970,00 € HT (1 164,00 € TTC)

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