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Gérer les taux de cession interne

Thème : Gestion Actif - Passif

Public visé

Analystes financiers  -  Trésoriers  -  Auditeurs internes  -  Experts comptables, Commissaires aux comptes  -  Banquiers, chargés d’affaires  -  Inspecteurs  -  Gestionnaires actif/passif  -  Responsable de département ALM  -  Directeurs financiers  -  Directeurs Généraux de filiales ...

Objectifs

Pré-requis : cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier.

- Comprendre le cadre théorique et pratique des taux de cession interne (TCI) et le pilotage des activités commerciales à des fins de rentabilité
- Comprendre l’impact des modèles d’écoulement des encours (en particulier les encours non échéancés et les options implicites et explicites) sur la détermination des TCI
- Connaître les différents spreads entrant dans la composition des TCI
- Savoir les mettre en œuvre opérationnellement avec l’utilisation d’applicatifs ALM

Pourquoi choisir cette formation ?

La nouvelle donne réglementaire bancaire a limité les positions de transformation et réduit ainsi les marges bancaires. Les taux de cession interne deviennent la pierre angulaire du contrôle de gestion en banque et un enjeu majeur de rentabilité. Les comprendre est un enjeu essentiel pour les managers.
Dates 2018 : Merci de nous consulter

Contenu

Cliquez pour afficher / cacher le contenu détaillé de cette formation 

- Cadre réglementaire et contexte international

  • Modalités de prise en compte du coût de la liquidité : les guidelines de l’EBA
  • Les bonnes pratiques de l’OCDE sur les pratiques de financement intragroupe
  • La réduction des positions de transformation renforce les TCI dans leur rôle de « pivot de la rentabilité »

- Fonction des taux de cession interne

  • Le TCI : lien entre activité commerciale, gestion interne et trésorerie
  • Les TCI : agents de transfert des risques financiers à la Centrale Financière
  • Décomposition des marges commerciales et financières

- Les composantes du TCI

  • L’utilisation des courbes BOR et les annulations de distorsions
  • Les spreads de liquidité et de liquidité contingent : le choix judicieux du RAROC et l’impact des réserves obligatoires et des ratios de liquidité
  • L’option spread et la prise en compte des options explicites et implicites
  • Le spread de rémunération de l’ALM
  • Le spread discrétionnaire de pilotage commercial et de benchmark de place

- Cas pratiques et illustrations

  • Calcul des TCI pour les produits échéancés et non-échéancés
  • Illustrations : prêts à taux fixe amorti linéairement, dépôts à vue…

- TCI et pilotage commercial

  • Relation entre taux commercial et taux de cession interne
  • Déclinaisons des TCI sur la profitabilité des portefeuilles de clients, la tarification et la profitabilité des produits, et sur les unités opérationnelles
  • Comité des prix et grilles de taux

- Mise en œuvre opérationnelle

  • Mise en œuvre d’une tarification initiale
  • Utilisation des applicatifs ALM dans la détermination des TCI

Méthode pédagogique et moyen de suivi

Présentation détaillée, illustrations et cas pratiques d’application.
Construction d’un plan de liquidité en séance. Exemples concrets sur une filiale bancaire.
Questionnaire d’évaluation.
Attestation de formation délivrée en fin de session.

L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Sessions

  • Merci de nous contacter pour définir des dates de session.
  • durée: 1 jour

Prix

  • 1 100,00 € HT (1 320,00 € TTC)

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Contactez-nous au 01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net