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Construire un plan de secours de liquidité
(Contingency Funding Plan)

Thème : Gestion Actif - Passif

Formation homologuée auprès du Comité Scientifique placé auprès de la CNCC

Public visé

Analystes financiers  -  Trésoriers  -  Auditeurs internes  -  Experts comptables, Commissaires aux comptes  -  Banquiers, chargés d’affaires  -  Inspecteurs  -  Gestionnaires actif/passif  -  Responsable de département ALM  -  Membres des comités de direction de filiales  -  Directeurs financiers  -  Directeurs Généraux de filiales ...

Objectifs

Pré-requis : cette formation ne nécessite aucun pré-requis particulier.

- Comprendre le contexte réglementaire des CFP et les attentes des régulateurs
- Savoir identifier les scénarios de crise de liquidité, connaître les indicateurs pour les mesurer
- Savoir définir les actions de remédiation et les organes de gouvernance adéquats

Pourquoi choisir cette formation ?

La construction de CFP est un sujet relativement nouveau qui a émergé avec les crises de liquidité et les exigences consécutives des régulateurs. Au-delà de la nécessité d’établir un CFP, cet exercice permet de mieux connaitre les points faibles intrinsèques de sa filiale ou sa succursale.
Dates 2018 : Merci de nous consulter

Contenu

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- Un plan de secours : pourquoi ?

  • Les situations extrêmes de liquidité : bank run, dégradation de rating, coût de funding et exercice des garanties (collatéraux)
  • Le contexte bancaire actuel en matière de liquidité : l’ILAAP pour aller au-delà du LCR
  • Les CFP : gérer les situations exceptionnelles et répondre aux attentes des régulateurs

- Les métriques de liquidité

  • La gestion court et moyen/long terme : les indicateurs du Bilan (LCR) et les évolutions des cash flows
  • Le gap de liquidité et le planning de refinancement (segmentations temporelle et géographique, émetteurs)

- Les indicateurs clés d’alerte

  • Les ratios réglementaires (locaux, LCR, L/D)
  • Un LCR interne bank oriented  : composition et calibration spécifique du buffer
  • Le niveau d’encumbrance des actifs et des positions collatéralisées
  • Concentration des ressources/emplois et modélisation des taux de fuite
  • Les indicateurs de marché (CDS, courbes BOR, cours spot/forward)
  • Le rôle du Pilier 2 de Bâle 3 et le risque idiosyncratique

- Les scénarios de stress

  • Le profil de l’établissement et les scénarios de stress sur mesure
  • Le niveau systémique de l’entité et sa résistance au stress de place
  • La combinaison de scénarios spécifiques et systémiques

-  Les actions de remédiation

  • Actions liées à l’organisation
  • Mesures pour accroitre ou réduire le niveau de funding
  • Actions de communication externes
  • Les mesures spécifiques relevant du Comité de crise

- Les tableaux de bord utiles

  • Tableau de liquidité court terme, et tableau de HQLA
  • Instances décisionnaires et composition de ces instances (ALCO, Comité de crise)

Méthode pédagogique et moyen de suivi

Présentation détaillée, illustrations et cas pratiques d’application
Construction d’un plan de liquidité en séance. Exemples concrets sur une filiale bancaire.
Attestation de formation délivrée en fin de session.
Questionnaire d’évaluation.

L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Sessions

  • Merci de nous contacter pour définir des dates de session.
  • durée: 2 jours

Prix

  • 1 900,00 € HT (2 280,00 € TTC)

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