Retour sommaire

Capital planning sous Bâle 3

Thème : Prudentiel

Formation homologuée auprès du Comité Scientifique placé auprès de la CNCC

Public visé

Analystes financiers  -  Auditeurs internes  -  Experts comptables, Commissaires aux comptes  -  Banquiers, chargés d’affaires  -  Inspecteurs  -  Equipes de reporting réglementaire  -  Equipes relations investisseurs  -  Equipes des normes comptables et prudentielles  -  Equipes des départements Stratégie ...

Objectifs

Pré-requis : une connaissance des ratios bâlois est souhaitable. Nous recommandons d’avoir préalablement suivi la formation « Bâle 3 – Les fondamentaux » page 10 ci-avant.

- Comprendre le volet solvabilité de la réglementation bâloise et son impact sur le pilotage du capital et la valorisation des banques
- Savoir calculer les ratios de solvabilité (CT1, T1 et T2)
- Connaitre les indicateurs-clés et les ratios de pilotage du capital, et les leviers opérationnels pour les atteindre

Pourquoi choisir cette formation ?

En relevant les ratios de solvabilité, Bâle 3 a modifié la valorisation des banques et les indicateurs de pilotage du capital.
Cette formation propose d’approfondir les problématiques bâloises sous l’angle du capital planning, dans le cadre d’une gestion à périmètre constant ou d’opérations d’acquisition/cession.
Dates 2018 : Merci de nous consulter

Contenu

Cliquez pour afficher / cacher le contenu détaillé de cette formation 

- Les différentes notions de capital

  • Des fonds propres comptables (IFRS) aux fonds propres prudentiels (Bâle 3)
  • Le capital économique du Pilier 2 de Bâle 3
  • Les principaux filtres prudentiels

- Encours pondérés du risque : rappels

  • Le risque de crédit en méthode standard et méthode avancée (EAD, PD, LGD)
  • Les techniques de réduction du risque de crédit
  • Benchmark des encours pondérés d’établissements bancaires européens

- Indicateurs-clés et ratios de pilotage du capital

  • Le Return on Equity (RoE) et le Return on RWA (RoRWA)
  • L’allocation de capital en Kn et la marge nette d’intérêt
  • L’équilibre entre CT1, T1 et T2 : entre gestion du coût de funding et solvabilité
  • Le ratio de levier

- Comment atteindre les ratios cibles ?

  • Adoption d’une gestion R3 : Ressources rares, Rentabilité, Risques
  • Le deleveraging et les actions sur le funding : course aux dépôts, arbitrage entre filiales, optimisation de la dette
  • L’optimisation du coussin de liquidité HQLA
  • Réorientation sur les métiers compatibles Bâle 3
  • La digitalisation au service de la réduction des coûts

- La valorisation d’un établissement bancaire

  • Les éléments-clés d’un business plan bancaire
  • Les différentes méthodes de valorisation
  • Les distorsions de concurrence prudentielles et l’impact sur la valorisation

- La détermination des écarts d’acquisition (goodwill)

  • Goodwill selon IFRS 3, tests d’impairment et conséquences en solvabilité (CT1)

Méthode pédagogique et moyen de suivi

Présentation accompagnée de nombreuses illustrations. Revue de la communication financière de banques.
Quiz final permettant de valider l’acquisition des connaissances.
Questionnaire d’évaluation.
Attestation de formation délivrée en fin de session.

L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Sessions

  • Merci de nous contacter pour définir des dates de session.
  • durée: 2 jours

Prix

  • 1 900,00 € HT (2 280,00 € TTC)

> S'inscrire à cette formation ?

© FinHarmony - Cet atelier peut être organisé en intra-entreprise.
Contactez-nous au 01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net