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Bâle 3 – Niveau avancé

Thème : Prudentiel

Formation homologuée auprès du Comité Scientifique placé auprès de la CNCC

Public visé

Analystes financiers  -  Auditeurs internes  -  Experts comptables, Commissaires aux comptes  -  Banquiers, chargés d’affaires  -  Equipes de reporting réglementaire  -  Equipes relations investisseurs  -  Equipes des normes comptables et prudentielles ...

Objectifs

Pré-requis : il est indispensable de connaître les ratios bâlois et les principales règles prudentielles. Nous recommandons d’avoir préalablement suivi la formation « Bâle 3 – Les fondamentaux » page 10 ci-avant.

- Savoir décrypter les implications stratégiques de Bâle 3 et de la CRD4 : réduction des positions de transformation, diminution du levier, nouvelle orientation commerciale
- Comprendre la nouvelle gestion en R3 : Ressources rares, Rentabilité, Risque
- Savoir utiliser les indicateurs-clés de rentabilité sous Bâle 3 et acquérir des notions de pilotage du capital

Pourquoi choisir cette formation ?

Au-delà de la simple mise en œuvre opérationnelle des contraintes prudentielles, cette formation propose d’acquérir une vision stratégique des enjeux de Bâle 3 afin de comprendre et anticiper les évolutions du cadre prudentiel pour contribuer à la façon de s’y adapter.
Dates 2018 : Merci de nous consulter

Contenu

Cliquez pour afficher / cacher le contenu détaillé de cette formation 

- Les grands changements de Bâle 3 et de la CRD4

  • Amélioration quantitative et qualitative des fonds propres
  • Elévation du niveau des ratios de solvabilité
  • Création de nouveaux ratios de liquidité : LCR et NSFR
  • La gestion stratégique du ratio de levier

- La métamorphose du bilan bancaire sous Bâle 3

  • Impact de Bâle 3 sur les principaux métiers bancaires (retail, BFI et financement spécialisé)
  • Des encours plus rémunérateurs mais moins risqués : le deleveraging
  • La réduction des positions de transformation
  • Où sont les nouvelles sources de revenus ?

- Analyse du capital sous Bâle 3

  • Les déductions prudentielles les plus impactantes
  • Les indicateurs-clés de la gestion sous Bâle 3 : RoRWA, ROE et NBI

-  La gestion ALM et les ratios de liquidité : les indicateurs de risque

  • Les risques ALM : risque d’illiquidité (bank run, actifs incessibles, assèchement du marché interbancaire) et risque lié au coût de la liquidité
  • Définition et calcul de l’impasse de liquidité
  • Les avantages et les limites des différentes approches et modèles
  • LCR et NSFR : définition des ratios et des titres HQLA, calendrier d’application et inflexions récentes

-  Risque de marché

  • Le risque de marché sous Bâle 3 (banking book versus trading book)
  • Impact de la CVA/DVA sur les dérivés
  • Etude comparative des VaR selon les établissements bancaires

Méthode pédagogique et moyen de suivi

Présentation accompagnée de nombreuses illustrations tirées d’états financiers publiés. Revue de la communication financière de banques. Focus sur des notes d’analystes actions.
Quiz final permettant de valider l’acquisition des connaissances.
Questionnaire d’évaluation.
Attestation de formation délivrée en fin de session.

L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Sessions

  • Merci de nous contacter pour définir des dates de session.
  • durée: 2 jours

Prix

  • 1 900,00 € HT (2 280,00 € TTC)

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Contactez-nous au 01.53.17.39.00 - formation@finharmony.net